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Méthodologie
NAVs Trading at Close:
Pour calculer la NAV Trading at Close d'un portefeuille, toutes les transactions passées par le gérant sont calculées en multipliant les quantités négociées par leurs prix de clôture.
Création d'une stratégie ou d'un indice:
La création est composée de 4 étapes:
1. Analyse ordonnée à amLeague par l'Index Sponsor (investisseur / product manufacturer).
2. Sélection des asset managers sous-jacents sur la plateforme amLeague ou sur invitation si l'asset manager n'y figure pas. Un poids est assigné à chaque mandat, en pourcentage de la composition de l'indice. Le total de ces poids doit être de 100.
3. Agrégation: Lors de la création, les poids relatifs des valeurs détenues dans les mandats sous-jacents sont multipliés par les poids assignés à chaque asset manager retenu dans la composition de la stratégie ou de l'indice, pour obtenir le poids de chaque titre en pourcentage. La valeur de l'indice est calculée quotidiennement sur la base des cours de clôture.
4. Réplication:
- Stratégie : une fois par jour, un fichier récapitulant les positions agrégées de la stratégie est envoyé à l'opérating manager qui éxécute les ordres au close sur le produit répliqué dans le but de minimiser la tracking error entre l'indice et le produit financier qui le réplique. amLeague n’envoie que les poids agrégés de tous les gérants sous-jacents, et respecte donc la confidentialité des lignes respectives de chacun des asset managers composant l'indice.
- Indice : la composition de l'indice est mise à jour sur une base mensuelle. En cours de mois, ne sont traitées que les éventuelles opérations sur titres. L'indice est valorisé tous les jours sur la base des cours de clôture et est publié quotidiennement sur le site.